<p>
	本教程执行一个简单的线性回归来构建资本资产定价模型(CAPM)，这是由William F. Sharpe和Harry Markowitz开发的一个经典模型。该模型对各资产都会产生alpha和beta值，并通过做多alpha值最高的股票进行交易。本教程将演示以下内容：
</p>

<ul>
	<li>如何使用历史数据</li>
	<li>设置事件处理程序</li>
	<li>进行线性回归</li>
	<li>在QuantConnect算法实验室中构建自己的函数</li>
</ul>

<p>
	该策略的实施表明，在上个月跑赢大盘的股票很可能在接下来的一个月里再次跑赢大盘。该算法在市场平稳时性能良好。然而，当市场波动性增加时，模型未能捕捉到alpha值，且表现不佳。我们从中了解到，市场波动降低了线性回归系数的显著性水平，特别是当我们使用日收益率来拟合模型时。
</p>
